The Diffusional Finite Difference Method Applied to the Analysis of Path-Dependent Derivatives in Financial Enginneering

Mauri Fortes, Wanyr Romero Ferreira

Resumo


Os modelos mais importantes de engenharia financeira são baseados em equações de Black-Scholes, e são usados para predizer a rentabilidade de opções financeiras e, assim, auxiliar nos processos de decisão.

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